설정 문제가 아니라면,

아래 코드를 테마의 functions.php 파일에 추가해서 테스트 해보시겠어요?

물론 주소는 실제 로그인 페이지로 변경해주셔야 합니다^^

add_filter('login_url', 'my_login_page', 10, 3);
function my_login_page($login_url, $redirect, $force_reauth){
    $login_url = 'http://www.domain.com/my-login-page/';
    return add_query_arg('redirect_to', $redirect, $login_url);
}